易方达标普500指数人民币份额(QDII-LOF):2020年第4季度报告

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易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)

        2020 年第 4 季度报告

                  2020 年 12 月 31 日

        基金管理人:易方达基金管理有限公司

        基金托管人:中国建设银行股份有限公司

        报告送出日期:二��二一年一月二十一日


                            §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,话题作文大全,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

                          §2  基金产品概况

 基金简称                易方达标普 500 指数(QDII-LOF)

 场内简称                标普 500

 基金主代码              161125

 交易代码                161125

 基金运作方式            契约型、上市开放式(LOF)

 基金合同生效日          2016 年 12 月 2 日

 报告期末基金份额总额    211,864,079.23 份

                        紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪
 投资目标

                        误差的最小化。

                        本基金主要采用完全复制法进行投资,即参考标
                        的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,
 投资策略

                        并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票
                        投资组合进行相应调整,力争将年化跟踪误差控


                        制在 4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制
                        在 0.35%以内,主要投资策略包括资产配置策略、
                        权益类品种投资策略、固定收益品种和货币市场
                        工具投资策略、金融衍生品投资策略等。

 业绩比较基准            标普 500 指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+
                        活期存款利率(税后)×5%

                        本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高
                        于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金
                        主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现
 风险收益特征            对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的
                        风险收益特征。

                        本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险
                        以及境外市场的风险。

 基金管理人              易方达基金管理有限公司

 基金托管人              中国建设银行股份有限公司

                        英文名称:无

 境外投资顾问

                        中文名称:无

                        英文名称:State Street Bank and Trust Company

 境外资产托管人

                        中文名称: 道富银行

  注:易方达标普 500 指数(QDII-LOF)含人民币份额(份额代码:161125)及美元现汇份额(份额代码:003718),交易代码仅列示人民币份额代码。

                  §3  主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                      单位:人民币元

                                              报告期

        主要财务指标

                                (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

 1.本期已实现收益                                        5,973,113.34


 2.本期利润                                              21,155,236.23

 3.加权平均基金份额本期利润                                    0.0934

 4.期末基金资产净值                                    324,168,665.52

 5.期末基金份额净值                                            1.5301

  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                          业绩比

                                业绩比

                      净值增            较基准

            净值增            较基准

  阶段              长率标            收益率    ①-③    ②-④
            长率①            收益率

                      准差②            标准差

                                  ③

                                            ④

 过去三个    6.55%    0.98%    6.67%    0.98%    -0.12%    0.00%
 月

 过去六个    10.81%  1.00%    11.09%    1.00%    -0.28%    0.00%
 月

 过去一年    7.04%    2.16%    8.61%    2.09%    -1.57%    0.07%

 过去三年    39.07%  1.47%    38.55%    1.43%    0.52%    0.04%

 过去五年      -        -        -        -        -        -

 自基金合

 同生效起    53.01%  1.28%    59.09%    1.25%    -6.08%    0.03%
 至今
3.2.2  自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

              易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)

        累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

                (2016 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 31 日)


    注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

    2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 53.01% ,同期业绩
 比较基准收益率为 59.09%。

                            §4  管理人报告

 4.1基金经理(或基金经理小组)简介

                                  任本基金的基金经理  证券

 姓名            职务                    期限          从业    说明
                                  任职日期  离任日期  年限

      本基金的基金经理、易方达中                              新加坡籍,
      证香港证券投资主题交易型                              硕 士 研 究
      开放式指数证券投资基金的                              生,具有基
      基金经理、易方达日兴资管日                              金 从 业 资
      经 225 交易型开放式指数证                              格。曾任皇
 FAN  券投资基金(QDII)的基金经                              家加拿大银
BING  理、易方达 MSCI 中国 A 股国  2017-03-2      -      15 年  行托管部核
 (范  际通交易型开放式指数证券      5                      算专员,美
 冰)  投资基金发起式联接基金的                              国道富集团
      基金经理、易方达中证海外中                              中台交易支
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      数证券投资基金联接基金的                              克莱资产管
      基金经理、易方达 MSCI 中国                              理公司悉尼
      A 股国际通交易型开放式指                              金融数据部


      数证券投资基金的基金经理、                            高级金融数
      易方达纳斯达克 100 指数证                              据分析员、
      券投资基金(LOF)的基金经                              悉尼金融数
      理、易方达黄金交易型开放式                              据部主管、
      证券投资基金联接基金的基                              新加坡金融
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      放式证券投资基金的基金经                              管,贝莱德
      理、易方达标普医疗保健指数                              集团金融数
      证券投资基金(LOF)的基金                              据运营部部
      经理、易方达标普生物科技指                              门经理、风
      数证券投资基金(LOF)的基                              险控制与咨
      金经理、易方达标普信息科技                              询部客户经
      指数证券投资基金(LOF)的                              理、亚太股
      基金经理、易方达原油证券投                              票指数基金
      资基金(QDII)的基金经理、                            部 基 金 经
      易方达中证海外中国互联网                              理,易方达
      50 交易型开放式指数证券投                              基金管理有
      资基金的基金经理                                      限公司易方
                                                            达标普全球
                                                            高端消费品
                                                            指数增强型
                                                            证券投资基
                                                            金 基 金 经
                                                            理。

      本基金的基金经理、易方达中                              硕 士 研 究
      证银行指数证券投资基金                                生,具有基
      (LOF)的基金经理、易方达                              金 从 业 资
      中证浙江新动能交易型开放                              格。曾任招
      式指数证券投资基金的基金                              商银行资产
      经理、易方达中证浙江新动能                              托管部基金
      交易型开放式指数证券投资                              会计,易方
      基金联接基金的基金经理、易                              达基金管理
      方达中证国企一带一路交易                              有限公司核
刘树  型开放式指数证券投资基金  2018-08-1      -      13 年  算部基金核
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      易方达中证国企一带一路交                              数与量化投
      易型开放式指数证券投资基                              资部运作支
      金的基金经理、易方达中证                              持专员、基
      800交易型开放式指数证券投                              金 经 理 助
      资基金发起式联接基金的基                              理、易方达
      金经理、易方达中证 800 交易                              深证成指交
      型开放式指数证券投资基金                              易型开放式
      的基金经理、易方达上证中盘                              指数证券投
      交易型开放式指数证券投资                              资基金基金


    基金联接基金的基金经理、易                              经理、易方
    方达香港恒生综合小型股指                              达深证成指
    数证券投资基金(LOF)的基                              交易型开放
    金经理、易方达上证中盘交易                              式指数证券
    型开放式指数证券投资基金                              投资基金联
    的基金经理、易方达深证 100                              接基金基金
    交易型开放式指数证券投资                              经理、易方
    基金联接基金的基金经理、易                              达标普医疗
    方达创业板交易型开放式指                              保健指数证
    数证券投资基金联接基金的                              券投资基金
    基金经理、易方达深证 100 交                              (LOF)基
    易型开放式指数基金的基金                              金经理、易
    经理、易方达创业板交易型开                              方达标普生
    放式指数证券投资基金的基                              物科技指数
    金经理、易方达中小板指数证                              证券投资基
    券投资基金(LOF)的基金经                              金(LOF)
    理、易方达生物科技指数分级                              基金经理、
    证券投资基金的基金经理(自                              易方达标普
    2017 年 07 月 18 日至 2020 年                              信息科技指
    12 月 02 日)、易方达并购重                              数证券投资
    组指数分级证券投资基金的                              基金(LOF)
    基金经理                                              基金经理、
                                                            易方达银行
                                                            指数分级证
                                                            券投资基金
                                                            基金经理。

  注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

  本基金未聘请境外投资顾问。
4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,通过投资交易系统中的公平交易模块,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 32 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  回顾 2020 年四季度,标普 500 指数先抑后扬。美国大选前的不确定性较强,
叠加财政救济计划迟迟无法兑现,拖累美股在 10 月份走弱。拜登在 11 月赢得2020 年美国大选,成为美国第 46 任总统。美联储维持基准利率及资产购买规模不变,符合市场预期。美股从 11 月开始重拾涨势,在四季度末创出年内新高。
美国新屋开工数增长超过预期,综合 PMI 也创下 2015 年 3 月以来最快增长,特
朗普在 12 月签署刺激法案也激发了市场的乐观情绪。新冠毒株出现变异,并可能已在美欧等地传播,辉瑞新冠疫苗获得欧盟正式批准。

  作为追踪标普 500 指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。

  截至报告期末,本基金份额净值为 1.5301 元,本报告期份额净值增长率为6.55%,同期业绩比较基准收益率为 6.67%,年化跟踪误差 0.258%,在合同规定的目标控制范围之内。

                          §5  投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号          项目              金额(人民币元)      占基金总资产


                                                        的比例(%)

  1  权益投资                          300,760,599.43        91.08

      其中:普通股                      293,629,078.96        88.92

      存托凭证                                      -            -

      优先股                                        -            -

      房地产信托                          7,131,520.47          2.16

  2  基金投资                                      -            -

  3  固定收益投资                                  -            -

      其中:债券                                    -            -

            资产支持证券                            -            -

  4  金融衍生品投资                                -            -

      其中:远期                                    -            -

            期货                                    -            -

            期权                                    -            -

            权证                                    -            -

  5  买入返售金融资产                              -            -

      其中:买断式回购的买

      入返售金融资产                                -            -

  6  货币市场工具                                  -            -

      银行存款和结算备付

  7  金合计                              26,735,053.47          8.10

  8  其他资产                            2,711,809.72          0.82

  9  合计                              330,207,462.62        100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

  国家(地区)      公允价值(人民币元)  占基金资产净值比例(%)

美国                          300,760,599.43                    92.78

      合计                    300,760,599.43                    92.78

    注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。


  2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

      行业类别        公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

能源                            6,893,043.02                      2.13

材料                            7,949,731.85                      2.45

工业                          25,352,571.64                      7.82

非必需消费品                  38,231,308.57                      11.79

必需消费品                    19,579,968.54                      6.04

保健                          40,495,163.11                    12.49

金融                          31,445,218.30                      9.70

信息技术                      82,828,065.28                    25.55

电信服务                      32,306,000.32                      9.97

公用事业                        8,345,842.92                      2.57

房地产                          7,333,685.88                      2.26

        合计                300,760,599.43                    92.78

  注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

                              所

                公司          在  所属                      占基金
序  公司名称  名称  证券代  证  国家  数量  公允价值(人 资产净
号  (英文)  (中    码    券  (地 (股)  民币元)  值比例
                文)          市  区)                      (%)
                              场

                              纳

                              斯

                              达

                      AAPL  克

 1  Apple Inc    -    US    证  美国  23,176 20,065,525.42    6.19
                              券

                              交

                              易

                              所

                              纳

 2  Microsoft    -    MSFT  斯  美国  10,964 15,911,705.18    4.91
      Corp            US    达

                              克


                              证

                              券

                              交

                              易

                              所

                              纳

                              斯

                              达

  Amazon.com        AMZN  克

3      Inc      -    US    证  美国    619 13,154,457.24    4.06
                              券

                              交

                              易

                              所

                              纳

                              斯

                              达

                      GOOGL  克

                        US    证  美国    436  4,986,009.12    1.54
                              券

                              交

                              易

4  Alphabet Inc  -            所

                              纳

                              斯

                              达

                      GOOG  克

                        US    证  美国    421  4,812,384.40    1.48
                              券

                              交

                              易

                              所

                              纳

                              斯

                              达

                              克

5  Facebook Inc  -    FB US  证  美国  3,487  6,215,025.45    1.92
                              券

                              交

                              易

                              所

                      TSLA  纳

6    Tesla Inc    -    US    斯  美国  1,099  5,060,264.38    1.56
                              达


                              克

                              证

                              券

                              交

                              易

                              所

                              纽

                              约

    Berkshire        BRK/B  证

 7  Hathaway    -    US    券  美国  2,823  4,270,997.33    1.32
        Inc                    交

                              易

                              所

                              纽

                              约

    Johnson &                证

 8    Johnson    -  JNJ US  券  美国  3,818  3,920,661.29    1.21
                              交

                              易

                              所

                              纽

                              约

    JPMorgan                  证

 9  Chase & Co    -  JPM US  券  美国  4,421  3,665,535.29    1.13
                              交

                              易

                              所

                              纽

                              约

                              证

10    Visa Inc    -    V US  券  美国  2,459  3,509,463.60    1.08
                              交

                              易

                              所

  注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

序  衍生品类别    衍生品名称            公允价值    占基金资产
号                                        (人民币    净值比例(%)
                                          元)

 1    股指期货      S&P500 EMINI FUT            -              -
                            Mar21

  注:按照期货每日无负债结算的结算规则,根据《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。期货投资的公允价值变动金额为 121,970.42 元,已包含在结算备付金中。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注

2020 年 2 月 7 日,苹果公司被法国竞争和欺诈监管机构 DGCCRF 罚款 2500 万
欧元,原因是该公司未告知用户 IOS 系统更新,可能导致 iPhone6、SE 和 7 降速。
2020 年 3 月 16 日,法国反垄断监管机构对苹果公司(Apple Inc.)处以创纪录的
11 亿欧元(约合 12 亿美元)罚款,依据是该公司与供应商达成协议,对独立经销商构成不正当竞争。

2020 年 6 月 19 日,法国最高行政法院裁定,维持对谷歌 5000 万欧元(5600 万
美元)的罚款,原因是谷歌对安卓用户的数据保护选项的提供“不够清晰和透明”。
2020 年 10 月 28 日,谷歌因在意大利在线广告市场中的垄断行为被意大利反托
拉斯机构 AGCM 发起调查。

2020 年 12 月 10 日,谷歌因违反隐私保护规定被法国国家信息与自由委员会
(CNIL)处以 1 亿欧元的罚款。

2020 年 5 月 19 日,Facebook 公司同意支付 900 万美元的罚款,以解决加拿大竞
争局对其在 Facebook 和 Messenger 上做出虚假或误导性隐私声明的调查。
Facebook 还将额外支付 50 万美元作为联邦调查局的调查费用。

2020 年 6 月 12 日,英国公平竞争及市场管理局表示已经开始调查 Facebook 以 4
亿美元收购动态图片公司 Giphy 的交易,因该交易可能减少英国国内的竞争。
2020 年 1 月 31 日,美国加州圣迭戈高等法院裁决对强生罚款 3.44 亿美元,理由
是其相关产品在安全性上误导消费者。

2020 年 7 月 8 日,亚马逊涉嫌违反多项制裁令的要求,向美制裁地区及个人售
卖商品和服务,将支付罚款 134,523 美元。

2020 年 12 月 10 日,亚马逊因违反隐私保护规定被法国国家信息与自由委员会
(CNIL)处以 3500 万欧元的罚款。

2020 年 11 月 24 日,摩根大通因未能对其信托业务维持足够的内部控制和内部
审计被美国货币监理署(OCC)罚款 2.5 亿美元。
5.10.1 本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除谷歌、Facebook、苹果、强生、亚马逊、摩根大通外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成

 序号          名称                      金额(人民币元)

  1  存出保证金                                          378,966.19

  2  应收证券清算款                                              -

  3  应收股利                                            203,080.73

  4  应收利息                                              1,147.72

  5  应收申购款                                        2,128,615.08

  6  其他应收款                                                  -

  7  待摊费用                                                    -

  8  其他                                                        -

  9  合计                                              2,711,809.72

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

                      §6  开放式基金份额变动

                                                              单位:份

报告期期初基金份额总额                                  238,739,868.27

报告期期间基金总申购份额                                  31,130,392.15

减:报告期期间基金总赎回份额                              58,006,181.19

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少

以“-”填列)                                                        -

报告期期末基金份额总额                                  211,864,079.23

    注:本基金份额变动含易方达标普 500 指数(QDII-LOF)人民币份额及美
 元现汇份额。

            §7  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

                          §8  备查文件目录

 8.1 备查文件目录

    1.中国证监会准予易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)注册的文件;
    2.《易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》;

    3.《易方达标普 500 指数证券投资基金(LOF)托管协议》;

    4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
 8.2 存放地点

    广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

 8.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


                    易方达基金管理有限公司
                    二��二一年一月二十一日

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